Economista - 2019

Página 8 • Total 80 questões

132658Questão 71|Economia|superior

2019

COVEST-COPSET

Os gráficos apresentados a seguir representam curvas de Lorenz (L(x)) estimadas em duas bases de dados, sendo a linha da perfeita igualdade representada nos gráficos pela reta identidade. Com base nesses gráficos, assinale a alternativa correta.

A
O Índice de Gini é solução da equação
B
O Índice de Gini correspondente ao gráfico à direita é inferior àquele encontrado para o gráfico à esquerda.
C
Para cada gráfico, o Índice de Gini é representado pela área entre a curva de Lorenz e a linha da perfeita igualdade.
D
O Índice de Gini é uma medida de desigualdade que varia entre 0 e 1/2. O valor zero indica ausência de desigualdade e o 1/2 sinaliza uma desigualdade mediana.
E
Os dados associados ao gráfico à esquerda evidenciam uma desigualdade na distribuição de renda mais acentuada relativamente ao que se encontra no gráfico à direita.

132659Questão 72|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Um funcionário de uma empresa recebe, durante os meses de janeiro a julho de 2019, um salário mensal de R$1.500,00. A tabela a seguir mostra a evolução do IPCA ao longo dos primeiros sete meses de 2019.

Com base nesses dados, quais os valores mais próximos do salário corrigido pelo IPCA nos períodos de janeiro a março e janeiro a julho, respectivamente?

A
R$1507,74 e R$1541,44.
B
R$1517,74 e R$1531,44
C
R$1517,74 e R$1541,44.
D
R$1527,74 e R$1531,44.
E
R$1527,74 e R$1541,44.

132660Questão 73|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

A série histórica do IPCA divulgada pelo IBGE tem ano-base em dezembro de 1993. A tabela a seguir mostra os números desse índice nos meses de agosto a dezembro de 2018. Assinale a alternativa que mostra, na respectiva sequência, os valores do IPCA com base em dezembro de 2018.

A
99.13, 99.11, 101.10, 99.85, 100
B
99.13, 99.61, 100.06, 99.85, 100
C
99.13, 99.61, 101.06, 99.85, 100
D
99.23, 99.41, 100.02, 99.55, 100
E
99.23, 99.41, 100.06, 99.75, 100

132661Questão 74|Matemática e Estatística|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Uma curva de concentração tributária (C(x)) mostra o comportamento da concentração de impostos entre grupos familiares como função do percentual acumulado da população X, sendo os rendimentos dispostos em ordem crescente. Quando C(x) = x, tem-se o caso de uma distribuição de tributos igualitária. Caso a curva de concentração situe-se abaixo da linha de igualdade tributária, define-se o índice de concentração como igual à medida da área delimitada entre a curva de concentração e a linha de igualdade. Se a curva de concentração estiver localizada acima da linha C(x) = x, o índice de concentração será igual ao simétrico dessa medida de área. Considere uma curva de concentração estimada pela 1 função C(x) = x1/5. Dessa forma, o índice de concentração observado nessa população é, aproximadamente, igual a:

A
-0,56
B
-0,66
C
0,37
D
0,47
E
0,66

132662Questão 75|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto afirmar que:

A
a variância incondicional de Yt não existe
B
a variância incondicional de Yt é, aproximadamente, igual a 2,2.
C
a distribuição incondicional de Yt possui excesso de curtose nulo.
D
o quarto momento não central de Y, E(Y4) é, aproximadamente, 18,12.
E
com os valores escolhidos para os parâmetros da referida equação, não é possível garantir a estacionariedade fraca do processo estocástico dado por Yt.

132663Questão 76|Finanças|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Considere os dados amostrais x = (2,2,3,3,6,6,6,9,9). Assinale a alternativa que mostra, na sequência, a média, a mediana e a moda de x.

A
(4,11 6; 9)
B
(5,11 6; 6)
C
(5,11 6; 9)
D
(6,11 6; 6)
E
(7,11 6; 9)

132664Questão 77|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = xβ +u , em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados, é correto afirmar que:

A
a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.
B
a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.
C
o estimador de mínimos quadrados para o vetor p difere do estimador obtido por máxima verossimilhança
D
sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p é não viesado, consistente e eficiente.
E
o estimador é uma matriz diagonal, sendo T o tamanho amostral e ûi o í-ésimo resíduo, é consistente sob heteroscedasticidade.

132665Questão 78|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Considere as observações das variáveis x (regressor) e y (resposta). Assinale a alternativa que mostra, na sequência, os valores mais próximos das estimativas de mínimos quadrados para α e β no modelo de regressão linear yi = α + β xi + ui, sendo u_i~N(0,a^2 ),i=1,...,5, em que a^2 denota a medida de variância.

A
-1,31 e 0,96
B
-1,51 e 0,96
C
-1,51 e 1,96
D
-1,71 e 0,,96
E
-1,71 e 1,96

132666Questão 79|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Uma variável aleatória Y é definida tal que , sendo X uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com média 20. A variável Y é utilizada em uma política de seguro com dedução de franquia d = 2 . Assinale a alternativa que mostra o valor mais próximo da esperança matemática de Y .

A
14,,47
B
16,28
C
17,90
D
18,09
E
19,90

132667Questão 80|Economia|superior

UFPE Economista

2019

COVEST-COPSET

Sobre o modelo yt = β0+ β1_xt + ut, sendo ut = put-1 + et, em que os et's são i.i.d (0,σ2),|p| <1, é incorreto afirmar que:

A
a variância de ut é constante.
B
sendo p = 0,2 e σ = 3, variância de ut é maior que 8,5.
C
o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados.
D
sendo p = 0,1 e σ = 2, a variância de uté maior que 5 para todo t.
E
é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.