Sobre o modelo yt = β0+ β1_xt + ut, sendo ut = put-1 + et, em que os et's são i.i.d (0,σ2),|p| incorreto afirmar que:

132667|Economia|superior

2019

COVEST-COPSET

Sobre o modelo yt = β0+ β1_xt + ut, sendo ut = put-1 + et, em que os et's são i.i.d (0,σ2),|p| <1, é incorreto afirmar que:

A
a variância de ut é constante.
B
sendo p = 0,2 e σ = 3, variância de ut é maior que 8,5.
C
o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados.
D
sendo p = 0,1 e σ = 2, a variância de uté maior que 5 para todo t.
E
é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.