Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto afirmar que:

a variância incondicional de Yt não existe

a variância incondicional de Yt é, aproximadamente, igual a 2,2.

a distribuição incondicional de Yt possui excesso de curtose nulo.

o quarto momento não central de Y, E(Y4) é, aproximadamente, 18,12.

com os valores escolhidos para os parâmetros da referida equação, não é possível garantir a estacionariedade fraca do processo estocástico dado por Yt.