Seja o seguinte modelo autorregressivo: Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas: I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não v...

137055|Economia|superior

2010

FGV

Seja o seguinte modelo autorregressivo:

Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas:

I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não viesada com a utilização de mínimos quadrados ordinários. II. Caso Y t = 2 + 0,5 Y t-1 + u t; E [ Y t] = 4. III. A série é estacionária caso β > 1.

Assinale

A
se apenas a afirmativa I estiver correta.
B
se apenas a afirmativa II estiver correta.
C
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
D
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
E
se todas as afirmativas estiverem corretas.

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