Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, E(X) e E(Y) suas esperanças matemáticas (expectâncias), Var(X) e Var(Y) suas respectivas variâncias e Cov(X, Y) a cova...

131746|Economia|superior

2023

UFSC

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, E(X) e E(Y) suas esperanças matemáticas (expectâncias), Var(X) e Var(Y) suas respectivas variâncias e Cov(X, Y) a covariância entre X e Y. Assinale a alternativa correta, quaisquer que sejam as distribuições de X e Y.

A
E(XY) = E(X) + E(Y) – 2Cov(X, Y).
B
E(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y).
C
E(X) * E(Y) = E(XY) – Cov(X, Y).
D
Var(X + 5) = Var(X) + 5.
E
Cov(X, Y) = Var(X) • Var(Y).

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