Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao m...

134617|Finanças|superior

2016

IBADE

Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere que o coeficiente de correlação linear entre os retornos dessas duas ações, tomado com base em uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a - 1 (menos um). As volatilidades das ações são, respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a alternativa correta, considerando que esta carteira foi submetida a um comitê de gestão de riscos, que exige sempre o maior retorno possível diante da menos exposição a riscos.

A
O gestor deverá montar uma carteira com risco igual a zero.
B
A carteira ótima deverá ter um retorno esperado de 1,5% ao mês.
C
O gestor vai considerar uma carteira com 3,5 % de retorno e 1,5 % de risco.
D
A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 0,5% ao mês.
E
A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 1,5% ao mês.

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