Considere o modelo de regressão de duas variáveis dado por Yi = β1 + β2Xi + µi . Admita agora um esquema que evidencie a regressão de sobre si mesmo, defasad...

134608|Matemática e Estatística|superior

2016

IBADE

Considere o modelo de regressão de duas variáveis dado por Yi = β1 + β2Xi + µi . Admita agora um esquema que evidencie a regressão de sobre si mesmo, defasado de um período, combinado com um esquema de média móvel de primeira ordem. Tal combinação é denominada:

A
série interpolativa.
B
esquema ARMA.
C
série de co-integração.
D
processo de MA.
E
processo iterativo de média móvel.

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