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O mais simples dos modelos de regressão múltipla é a regressão de três variáveis, com uma variável dependente e duas variáveis explicativas, conforme a expre...


134604|Matemática e Estatística|superior

O mais simples dos modelos de regressão múltipla é a regressão de três variáveis, com uma variável dependente e duas variáveis explicativas, conforme a expressão Yi =β1 + β2X2i + β3X3i + µi . Neste modelo, o fato de que nenhuma das variáveis explicativas pode ser escrita como combinações lineares das demais variáveis explicativas é denominado:

  • A

    variação não estocástica.

  • B

    ausência de correlação serial.

  • C

    valor esperado de µi diferente de zero.

  • D

    ausência de viés de especificação.

  • E

    não colinearidade.