O gerenciamento de riscos vem se constituindo em uma atividade fundamental nas organizações, sendo o Value at Risk (VaR) uma ferramenta bastante difundida. O...

apresenta um problema caracterizado por não ser aplicável a uma distribuição normal.

necessita da fixação de específico nível de confiança.

dispensa o uso de dados históricos.

não necessita de definição de horizonte de tempo para a perda.

objetiva calcular a base de perdas de uma carteira, em um determinado período de tempo passado.