Com base na equação do modelo CAPM (Modelo de Precificação de Ativos Financeiros), é correto afirmar que:

um aumento da taxa de retorno livre de riscos resulta na elevação do retorno esperado do ativo

quanto maior o valor do coeficiente de Beta, que mede a sensibilidade dos retornos esperados do ativo em relação aos do mercado, menor é o retorno esperado do ativo.

o valor do coeficiente de Beta é relacionado diretamente com a volatilidade do retorno esperado do ativo e diretamente com a volatilidade do retorno de mercado.

se a taxa de retorno livre de riscos é igual à taxa de retorno de mercado, então o retorno esperado do ativo é igual a zero.

o valor de Beta mede o risco não sistemático de um ativo; isto é, aquele que depende de fatores específicos da própria empresa em questão.