Um modelo de regressão com séries temporais apresenta indícios do fenômeno de regressão espúria se apresentar

R2 elevado, coeficientes altamente significativos e baixo valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R2 > d.

R2 elevado, coeficientes altamente significativos e alto valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R2 < d.

R2 baixo, coeficientes não significativos e baixo valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R2 > d.

R2 baixo, coeficientes não significativos e alto valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R2 < d.