Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.

Todo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.

Seja [Yt] um passeio aleatório, então temos que Yt- Yt-1 é não estacionário.

Seja yt uma série temporal e et um ruído branco. Dado que , neste caso, temos evidências da presença de raíz unitária em yt.

Na seleção de modelos na classe ARIMA, entre os critérios AIC e BIC, o BIC penaliza mais pela inclusão de parâmetros para tamanhos amostrais superiores a 5.

Uma forma de realizar inferências acerca da presença de raiz unitária é por meio do teste Dickey-Fuller aumentado. Neste caso, a rejeição da hipótese nula, no nível de significância considerado, indicará a presença de raiz unitária na série analisada.