Os autocorrelogramas das figuras abaixo foram extraídos de realizações de dois processos estocásticos diferentes. Nos gráficos, as linhas tracejadas indicam ...

132656|Economia|superior

2019

COVEST-COPSET

Os autocorrelogramas das figuras abaixo foram extraídos de realizações de dois processos estocásticos diferentes. Nos gráficos, as linhas tracejadas indicam os limites de confiança para a análise da significância das autocorrelações observadas. Com base nos gráficos, é incorreto afirmar que:

A
o gráfico do ACF à direita é típico de um processo AR(2).
B
o gráfico do ACF à esquerda sugere uma autocorrelação estatisticamente significativa na primeira defasagem.
C
o gráfico do ACF à esquerda sugere o uso da ordem 1 na dinâmica de médias móveis do processo estocástico envolvido.
D
o decaimento das autocorrelações no gráfico à esquerda sugere uma forte correlação entre valores futuros e passados.
E
o decaimento lento das autocorrelações no gráfico à direita é um indicativo de que a série seja integrada de ordem superior ou igual a 1. Porém, é possível que uma série seja estacionária e apresente decaimento lento no ACF. Como exemplo, tem-se os modelos estacionários de memória longa.

Ver todas as questões desta prova