Sobre o estimador de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros em modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

não é eficiente sob heteroscedasticidade.

é o melhor estimador dentre os não viesados.

é viesado sob heteroscedasticidade de forma desconhecida.

possui distribuição normal, é não viesado, consistente e eficiente.

é um estimador não linear, determinado pela expressão β = (X'X)-1X'y, em que X denota a matriz do modelo e y o vetor de observações para a variável dependente.